PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUAG с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUAG и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUAG и IBGA


2026 (YTD)20252024
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
-0.03%7.37%2.05%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
-0.19%6.09%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.


NUAG

1 день
0.03%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.34%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.54%
10 лет*

IBGA

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий NUAG и IBGA

NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUAG vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUAGIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.05

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.13

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.15

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

0.35

+5.16

NUAG vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUAGIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.05

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между NUAG и IBGA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и IBGA

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности IBGA в 4.60%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
4.54%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
4.60%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUAG и IBGA

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и IBGA.


Загрузка...

Показатели просадок


NUAGIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-11.69%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-7.42%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-4.49%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.09%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.25%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и IBGA

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.66%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUAGIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.39%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

5.56%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

9.32%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

10.05%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

10.05%

-4.54%