PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSG.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 21.07% vs 58.02% for EXAG.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 23.44%.

NTSG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
4.22%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.92%8.14%0.20%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%-0.61%

Correlation

The correlation between NTSG.DE and EXAG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

NTSG.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSG.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.73

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.22

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.01

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

17.27

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSG.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа EXAG.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSG.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSG.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-35.04%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-11.94%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-6.47%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-21.25%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.47%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и EXAG.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.24%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSG.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.02%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

19.08%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

21.98%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

20.80%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

20.80%

-6.50%

Сравнение комиссий NTSG.DE и EXAG.DE

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и EXAG.DE

Ни NTSG.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NTSG.DE and EXAG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while EXAG.DE is Commodities. NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index, while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор