Сравнение NTSD с TSMX
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и TSMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 30.57% |
Correlation
The correlation between NTSD and TSMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMX
Сравнение NTSD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и TSMX
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -63.80% | +58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -27.33% | +26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -15.60% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 79.05% | -55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 83.32% | -60.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 83.32% | -60.08% |
Сравнение комиссий NTSD и TSMX
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и TSMX
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TSMX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and TSMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор