Сравнение NTSD с DGRW
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. NTSD is actively managed, while DGRW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам NTSD и DGRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 10.04% |
Correlation
The correlation between NTSD and DGRW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. DGRW — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRW
Сравнение NTSD c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и DGRW
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -32.04% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.89% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.01% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 10.20% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 14.00% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.17% | +7.07% |
Сравнение комиссий NTSD и DGRW
NTSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и DGRW
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DGRW в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and DGRW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for NTSD.
DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.14% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор