Сравнение NTSD с AAPB
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 90.68%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и AAPB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 35.29% |
Correlation
The correlation between NTSD and AAPB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. AAPB — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPB
Сравнение NTSD c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и AAPB
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -58.13% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -13.26% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -19.23% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и AAPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 45.34% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 51.27% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 51.27% | -26.16% |
Сравнение комиссий NTSD и AAPB
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и AAPB
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.96% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and AAPB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.15% for AAPB.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор