Сравнение NTFIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTFIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | -0.56% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции NTFIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.42% против 0.55% соответственно.
NTFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.42%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTFIX и DUTMX
NTFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
NTFIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
NTFIX
DUTMX
Сравнение NTFIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTFIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.41 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.08 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.37 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между NTFIX и DUTMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTFIX и DUTMX
Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 2.24% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и DUTMX
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -30.53% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -5.08% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -30.53% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -30.53% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -15.18% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.85% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.98% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и DUTMX
Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.87%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 3.62% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 6.59% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 8.86% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 7.06% | -2.97% |