PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с NMMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAUX с NMMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX).

NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и NMMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTAUX и NMMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.57%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		4.62%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у NMMEX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции NTAUX уступали акциям NMMEX по среднегодовой доходности: 1.57% против 8.17% соответственно.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.57%

NMMEX

1 день
2.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.58%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с THOPXNTAUX с SHMNTAUX с SUBNTAUX с USFRNTAUX с usfr
Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NOLCXNMMEX с NSRIXNMMEX с TEQLXNMMEX с NOINX

Сравнение комиссий NTAUX и NMMEX

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NMMEX в 1.10%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Доходность на риск

NTAUX vs. NMMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c NMMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAUXNMMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.16

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

2.76

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.43

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.41

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

9.18

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAUX vs. NMMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMMEX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и NMMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAUXNMMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

0.20

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.38

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.42

+1.19

Корреляция

Корреляция между NTAUX и NMMEX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и NMMEX

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NMMEX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		3.04%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.84%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и NMMEX

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки NMMEX в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и NMMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTAUXNMMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-44.64%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-14.25%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-44.64%

+41.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

-44.64%

+41.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-12.53%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-15.14%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.74%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и NMMEX

Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.32%, в то время как у Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTAUXNMMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

8.55%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

13.06%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

17.92%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

23.28%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

21.33%

-20.37%