PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTMX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTMX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		0.13%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%3.42%5.20%0.86%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

NSTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.48%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.50%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с DFCFXNSTMX с STBFXNSTMX с VIITXNSTMX с CDDYXNSTMX с CMTFXNSTMX с COSZX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий NSTMX и GPICX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund

Доходность на риск

NSTMX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.51

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

3.71

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.94

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

5.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.85

32.23

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

2.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.75

-0.05

Корреляция

Корреляция между NSTMX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и GPICX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.29%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и GPICX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTMXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-3.10%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.52%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-2.79%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.04%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.57%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.09%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и GPICX

Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTMXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.56%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

1.14%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

1.10%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

1.07%

+1.06%