Сравнение NSTAX с NBGNX
NSTAX (Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both mutual funds - NSTAX is a Multisector Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while NBGNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NSTAX returned 3.55%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NSTAX charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности NSTAX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSTAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции NSTAX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 3.55% против 8.93% соответственно.
NSTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.55%
NBGNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам NSTAX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 0.41% | 9.04% | 5.64% | 8.64% | -12.06% | 2.55% | 7.36% | 10.09% | -2.71% | 6.55% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 5.92% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between NSTAX and NBGNX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between NSTAX and NBGNX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSTAX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
NSTAX
NBGNX
Сравнение NSTAX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTAX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.64 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 1.71 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTAX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.43 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NSTAX и NBGNX
Максимальная просадка NSTAX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTAX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSTAX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -51.75% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -10.77% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -27.51% | +22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -28.33% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | -34.53% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -9.78% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -7.15% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.00% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTAX и NBGNX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) составляет 1.36%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что NSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSTAX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.00% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 11.33% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 16.05% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 19.66% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 20.22% | -15.28% |
Сравнение комиссий NSTAX и NBGNX
NSTAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTAX и NBGNX
Дивидендная доходность NSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 15.44% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 5.18% | 5.10% | 4.95% | 4.14% | 3.60% | 5.90% | 3.44% | 3.62% | 3.94% | 3.23% | 3.14% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
NSTAX and NBGNX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBGNX has higher volatility (4.00%) compared to NSTAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, NSTAX dropped -19.01% vs NBGNX's -51.75%.
NSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSTAX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор