PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTAX с NGUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSTAX с NGUAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSTAX (Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A) and NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) are both mutual funds - NSTAX is a Multisector Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NSTAX returned 3.55%/yr vs 15.98%/yr for NGUAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NSTAX charges 0.98%/yr vs 0.82%/yr for NGUAX.

Доходность

Сравнение доходности NSTAX и NGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSTAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NGUAX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции NSTAX уступали акциям NGUAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 15.98% соответственно.

NSTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.79%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.55%

NGUAX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.21%
1 год
17.45%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.30%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSTAX и NGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTAX
Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A		0.41%9.04%5.64%8.64%-12.06%2.55%7.36%10.09%-2.71%6.55%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		6.03%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%

Correlation

The correlation between NSTAX and NGUAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.17

The correlation between NSTAX and NGUAX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A

Neuberger Berman Guardian Fund

Часто сравнивают с NSTAX:
NSTAX с VMSAXNSTAX с BWDTXNSTAX с CBLDXNSTAX с JMSIXNSTAX с LFLIXNSTAX с DBSCXNSTAX с NINLX
Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX

Доходность на риск

NSTAX vs. NGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTAX
Ранг доходности на риск NSTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTAX c NGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTAXNGUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.36

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.93

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.29

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.44

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTAX vs. NGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGUAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTAX и NGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTAXNGUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.04

+0.87

Просадки

Сравнение просадок NSTAX и NGUAX

Максимальная просадка NSTAX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки NGUAX в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTAX и NGUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSTAXNGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-78.07%

+59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-14.16%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.91%

-20.89%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-28.43%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.01%

-31.99%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.35%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-31.87%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.10%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTAX и NGUAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) составляет 1.36%, в то время как у Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что NSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSTAXNGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.16%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

10.21%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

13.43%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

18.26%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

18.26%

-13.32%

Сравнение комиссий NSTAX и NGUAX

NSTAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NGUAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTAX и NGUAX

Дивидендная доходность NSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NGUAX в 11.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.72%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
NSTAX
Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A		5.18%5.10%4.95%4.14%3.60%5.90%3.44%3.62%3.94%3.23%3.14%3.64%

Часто задаваемые вопросы

NSTAX and NGUAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGUAX has higher volatility (3.16%) compared to NSTAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, NSTAX dropped -19.01% vs NGUAX's -78.07%.

NSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSTAX и NGUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор