PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с CRVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с CRVS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NSSC returned 28.00%/yr vs 0.06%/yr for CRVS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и CRVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у CRVS с доходностью 54.94%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции CRVS по среднегодовой доходности: 28.00% против 0.06% соответственно.

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%

CRVS

1 день
2.84%
1 месяц
-24.68%
С начала года
54.94%
6 месяцев
42.53%
1 год
181.37%
3 года*
53.32%
5 лет*
33.63%
10 лет*
0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и CRVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		54.94%43.93%203.98%107.06%-64.73%-32.30%-34.56%48.23%-64.58%-27.55%

Correlation

The correlation between NSSC and CRVS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

CRVS:

$1.07B

EPS

NSSC:

$1.03

CRVS:

-$0.53

Коэффициент P/B

NSSC:

7.47

CRVS:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

CRVS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

CRVS:

-$26.00K

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

CRVS:

-$47.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Corvus Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с CRVS:
CRVS с TYGOCRVS с SDEVCRVS с CMCLCRVS с ATEYYCRVS с MKA.LCRVS с LEGRCRVS с ONDS

Доходность на риск

NSSC vs. CRVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CRVS
Ранг доходности на риск CRVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c CRVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCCRVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.01

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.24

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.23

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

7.03

-3.49

NSSC vs. CRVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRVS равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и CRVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и CRVS

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и CRVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCCRVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-96.97%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-56.43%

+30.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-70.50%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-92.40%

+26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-96.97%

+31.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-53.25%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-69.28%

+31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

25.91%

-16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и CRVS

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCCRVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

23.12%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

111.88%

-79.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

180.64%

-138.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

131.02%

-80.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

111.13%

-61.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и CRVS

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как CRVS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и CRVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
49.17M
0
(NSSC) Общая выручка
(CRVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NSSC and CRVS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVS has higher volatility (23.12%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs CRVS's -96.97%.

CRVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и CRVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор