PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIOX с RTHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIOX с RTHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NSIOX returned 3.05%/yr vs 2.91%/yr for RTHAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIOX charges 0.56%/yr vs 0.89%/yr for RTHAX.

Доходность

Сравнение доходности NSIOX и RTHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIOX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у RTHAX с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIOX имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции RTHAX немного отстают с 2.91%.

NSIOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.24%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.05%

RTHAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.99%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIOX и RTHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%3.31%9.77%
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		2.46%2.11%4.49%7.78%-13.62%5.54%3.84%10.18%3.20%8.19%

Correlation

The correlation between NSIOX and RTHAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between NSIOX and RTHAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с HMOPNSIOX с PIMIXNSIOX с TMNIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFX
Часто сравнивают с RTHAX:
RTHAX с AMHIXRTHAX с RLVSXRTHAX с AHMFXRTHAX с RGEAXRTHAX с RTDYXRTHAX с ISHYXRTHAX с NMZ

Доходность на риск

NSIOX vs. RTHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RTHAX
Ранг доходности на риск RTHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTHAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTHAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTHAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTHAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIOX c RTHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIOXRTHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.49

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.09

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIOX vs. RTHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIOX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTHAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIOX и RTHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIOXRTHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NSIOX и RTHAX

Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке RTHAX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и RTHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIOXRTHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-18.89%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.74%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-7.56%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-18.89%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-18.89%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.73%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIOX и RTHAX

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) имеют волатильность 1.13% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIOXRTHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.10%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

2.89%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

5.12%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.98%

-0.29%

Сравнение комиссий NSIOX и RTHAX

NSIOX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RTHAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIOX и RTHAX

Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью RTHAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		4.22%3.60%4.02%3.97%3.64%2.80%3.10%3.83%3.86%3.44%4.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSIOX and RTHAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIOX has higher volatility (1.13%) compared to RTHAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs RTHAX's -18.89%.

RTHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIOX и RTHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор