Сравнение NSI с IBIC
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 42.48% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NSI charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности NSI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
NSI
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 17.45% | 35.94% | -1.21% | 4.68% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 0.81% |
Correlation
The correlation between NSI and IBIC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between NSI and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
NSI
IBIC
Сравнение NSI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 17.27 | -14.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 67.45 | -55.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 5.05 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.49 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок NSI и IBIC
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -0.90% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -0.26% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.13% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.10% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.07% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и IBIC
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 0.33% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 0.67% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 0.90% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 1.58% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 1.58% | +16.64% |
Сравнение комиссий NSI и IBIC
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и IBIC
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.17% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and IBIC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSI has higher volatility (7.13%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, NSI leads with 42.48% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 42.48% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.17% for NSI.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор