PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%24.57%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с FGJEXNSEPX с CMTFX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий NSEPX и NWAUX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NSEPX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.38

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.59

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.66

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

1.53

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между NSEPX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и NWAUX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и NWAUX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-21.07%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.57%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-21.07%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-7.22%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-6.85%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.83%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и NWAUX

Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.74%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.29%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

12.55%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.10%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.04%

+2.13%