PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSBRX с FSHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSBRX с FSHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) and FSHYX (Nuveen Short Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while FSHYX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NSBRX returned 12.70%/yr vs 1.72%/yr for FSHYX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NSBRX charges 0.67%/yr vs 0.49%/yr for FSHYX.

Доходность

Сравнение доходности NSBRX и FSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSBRX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FSHYX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции NSBRX превзошли акции FSHYX по среднегодовой доходности: 12.70% против 1.72% соответственно.

NSBRX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.96%
1 год
10.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.70%

FSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.84%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSBRX и FSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		2.95%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%
FSHYX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund		0.68%3.50%2.86%3.63%-2.66%0.21%2.24%4.03%1.45%2.06%

Correlation

The correlation between NSBRX and FSHYX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2006 г.

-0.03

The correlation between NSBRX and FSHYX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth Fund

Nuveen Short Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с MEIAXNSBRX с FXAIXNSBRX с DGRONSBRX с JEPI
Часто сравнивают с FSHYX:
FSHYX с ATOIXFSHYX с JQCFSHYX с NVLIXFSHYX с DFCMXFSHYX с APUSXFSHYX с DFABXFSHYX с BATVX

Доходность на риск

NSBRX vs. FSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSHYX
Ранг доходности на риск FSHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBRX c FSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSBRXFSHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.36

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.51

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.82

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.97

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

7.79

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSBRX vs. FSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FSHYX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBRX и FSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSBRXFSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.36

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.48

-0.89

Просадки

Сравнение просадок NSBRX и FSHYX

Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FSHYX в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и FSHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSBRXFSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-4.96%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-0.96%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-1.21%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-4.80%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-4.96%

-28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.32%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-0.48%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.37%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBRX и FSHYX

Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSBRXFSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.36%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

0.87%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

1.22%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

1.43%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

1.47%

+15.12%

Сравнение комиссий NSBRX и FSHYX

NSBRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSHYX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBRX и FSHYX

Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FSHYX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHYX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund		2.80%3.13%2.92%2.31%1.43%1.09%1.72%2.25%1.44%1.85%1.14%1.08%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.73%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Часто задаваемые вопросы

NSBRX and FSHYX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSBRX has higher volatility (2.33%) compared to FSHYX (0.36%). In terms of maximum drawdown, NSBRX dropped -45.14% vs FSHYX's -4.96%.

FSHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSBRX и FSHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор