PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSHYX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHYX с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSHYX (Nuveen Short Term Municipal Bond Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - FSHYX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FSHYX returned 1.70%/yr vs 5.80%/yr for JQC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FSHYX charges 0.49%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности FSHYX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHYX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FSHYX уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 1.70% против 5.80% соответственно.

FSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.51%
С начала года
0.82%
1 год
2.40%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.53%
10 лет*
1.70%

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHYX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHYX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund		0.82%3.50%2.86%3.63%-2.66%0.21%2.24%4.03%1.45%2.06%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between FSHYX and JQC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short Term Municipal Bond Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с FSHYX:
FSHYX с ATOIXFSHYX с NVLIXFSHYX с FXIEXFSHYX с DFCMXFSHYX с AFBFSHYX с BATVXFSHYX с DFABX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

FSHYX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHYX
Ранг доходности на риск FSHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHYX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSHYXJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.03

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
0.04

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.01

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.03

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

-0.06

+6.46

FSHYX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHYX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHYX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHYX и JQC

Максимальная просадка FSHYX за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHYX и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHYXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-75.18%

+70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-10.15%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.21%

-15.37%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.80%

-19.83%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.96%

-47.99%

+43.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.76%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-8.79%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

5.25%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHYX и JQC

Текущая волатильность для Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) составляет 0.26%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHYXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.75%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

8.65%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

11.16%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

13.12%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

17.51%

-16.04%

Сравнение комиссий FSHYX и JQC

FSHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHYX и JQC

Дивидендная доходность FSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHYX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund		2.78%3.13%2.92%2.31%1.43%1.09%1.72%2.25%1.44%1.85%1.14%1.08%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Часто задаваемые вопросы

FSHYX and JQC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (1.75%) compared to FSHYX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FSHYX dropped -4.96% vs JQC's -75.18%.

FSHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHYX и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор