Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Short Term Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) показал доход в 0.09% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSHYX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FSHYX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.

Nuveen Short Term Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 2.10%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.10.2002.

• Этот фонд участвовал в 6.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FSHYX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSHYX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Short Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Short Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Short Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 4.96%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Short Term Municipal Bond Fund составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.