PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с XZMJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с XZMJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) are both Japan Equities funds - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, NS4E.DE returned 19.49%/yr vs 8.04%/yr for XZMJ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XZMJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и XZMJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у XZMJ.DE с доходностью 13.09%.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

XZMJ.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
7.93%
С начала года
13.09%
1 год
29.07%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и XZMJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-14.76%
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		13.09%10.86%16.16%14.57%-16.10%7.03%9.17%26.79%-26.96%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and XZMJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.81

The correlation between NS4E.DE and XZMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с EUNN.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с XAIX.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с SMLN.DEXZMJ.DE с XNKY.DE

Доходность на риск

NS4E.DE vs. XZMJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c XZMJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DEXZMJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.34

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.96

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.29

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

7.46

+7.55

NS4E.DE vs. XZMJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XZMJ.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и XZMJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и XZMJ.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки XZMJ.DE в -30.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и XZMJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DEXZMJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-30.29%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.62%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-18.78%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-21.51%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.88%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-9.87%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.89%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и XZMJ.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) составляет 6.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DEXZMJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.75%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

17.79%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.75%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.50%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.99%

-1.79%

Сравнение комиссий NS4E.DE и XZMJ.DE

NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XZMJ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и XZMJ.DE

Ни NS4E.DE, ни XZMJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NS4E.DE and XZMJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.

NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.20% for XZMJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и XZMJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор