Сравнение NRSH с CNAV
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NRSH is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, NRSH returned 46.35% vs 46.05% for CNAV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у CNAV с доходностью 27.65%.
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 12.95% | -8.53% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 16.80% | 6.05% |
Correlation
The correlation between NRSH and CNAV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between NRSH and CNAV shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. CNAV — Ранг доходности на риск
NRSH
CNAV
Сравнение NRSH c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRSH | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.55 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 11.12 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRSH и CNAV
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -30.06% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -18.14% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -18.14% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -5.52% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.15% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и CNAV
Текущая волатильность для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) составляет 9.04%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что NRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 18.16% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 30.01% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 32.77% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 30.85% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 30.85% | -8.51% |
Сравнение комиссий NRSH и CNAV
NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и CNAV
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and CNAV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (18.16%) compared to NRSH (9.04%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 46.05% for CNAV. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 46.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Aztlan and Mohr. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 1.31% for CNAV.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор