PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRMGX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRMGX с MGOYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRMGX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NRMGX returned 12.56%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NRMGX charges 0.58%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.

Доходность

Сравнение доходности NRMGX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRMGX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции NRMGX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.97% соответственно.

NRMGX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
3.61%
1 год
-1.10%
3 года*
15.08%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.56%

MGOYX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
14.51%
С начала года
20.33%
1 год
24.61%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRMGX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		3.61%5.72%37.37%18.53%-28.68%12.71%39.81%34.07%-6.01%25.18%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		20.33%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Correlation

The correlation between NRMGX and MGOYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between NRMGX and MGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с NRMGX:
NRMGX с SGFFXNRMGX с NBSRXNRMGX с NBGNXNRMGX с VMGMXNRMGX с FMDGXNRMGX с CTIGXNRMGX с KMKNX
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с VLEQXMGOYX с BARAXMGOYX с USHYX

Доходность на риск

NRMGX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRMGX
Ранг доходности на риск NRMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRMGX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRMGXMGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.76

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.54

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.33

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

12.54

-12.58

NRMGX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRMGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRMGX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRMGX и MGOYX

Максимальная просадка NRMGX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRMGX и MGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRMGXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-57.23%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-7.81%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-26.05%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-40.49%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.97%

-40.49%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.04%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.92%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.07%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NRMGX и MGOYX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6 (NRMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NRMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRMGXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.16%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

11.98%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

14.76%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

25.13%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.22%

-0.40%

Сравнение комиссий NRMGX и MGOYX

NRMGX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRMGX и MGOYX

Дивидендная доходность NRMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности MGOYX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.78%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
NRMGX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Class R6		22.28%23.08%19.50%3.17%4.85%16.27%9.48%5.39%11.66%8.94%4.85%8.78%

Часто задаваемые вопросы

NRMGX and MGOYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRMGX has higher volatility (6.63%) compared to MGOYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, NRMGX dropped -37.97% vs MGOYX's -57.23%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRMGX и MGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор