Сравнение NRK с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NRK и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRK и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.33% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NRK показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRK и USMSX
NRK берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
NRK vs. USMSX — Ранг доходности на риск
NRK
USMSX
Сравнение NRK c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRK | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.63 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 6.49 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.18 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 6.48 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 33.64 | -31.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRK | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.63 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 2.39 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.86 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между NRK и USMSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRK и USMSX
Дивидендная доходность NRK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NRK и USMSX
Максимальная просадка NRK за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRK и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRK | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -2.09% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.40% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -2.03% | -29.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.30% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -0.22% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.08% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRK и USMSX
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRK | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.22% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 0.40% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 0.69% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 0.70% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 0.74% | +9.54% |