Сравнение NRJL.L с WDEE.L
NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NRJL.L returned 29.93%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности NRJL.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRJL.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
NRJL.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 130.93%
- 1 год
- 206.01%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRJL.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.32% | 130.90% | -11.57% | -23.48% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between NRJL.L and WDEE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between NRJL.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRJL.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
NRJL.L
WDEE.L
Сравнение NRJL.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRJL.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 1.36 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.97 | 3.43 | +20.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.38 | 10.75 | +74.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRJL.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NRJL.L и WDEE.L
Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRJL.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.06% | -21.91% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.86% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -21.91% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.47% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -7.26% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.79% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRJL.L и WDEE.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеют волатильность 7.66% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRJL.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.32% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 15.99% | +38.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 19.54% | +52.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 19.34% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 19.34% | +24.50% |
Сравнение комиссий NRJL.L и WDEE.L
NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRJL.L и WDEE.L
Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 30.86% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRJL.L and WDEE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор