Сравнение NRJL.L с IESU.L
NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, NRJL.L returned 8.34%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности NRJL.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRJL.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRJL.L показывает доходность 22.75%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRJL.L имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции IESU.L немного впереди с 8.50%.
NRJL.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- 14.86%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 50.84%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 8.34%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам NRJL.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 22.75% | 35.47% | -11.56% | -22.87% | -8.74% | -5.40% | 33.09% | 47.31% | -7.75% | 15.17% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between NRJL.L and IESU.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between NRJL.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRJL.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
NRJL.L
IESU.L
Сравнение NRJL.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRJL.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.07 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 5.01 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRJL.L и IESU.L
Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRJL.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -63.88% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -17.34% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -26.36% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.10% | -26.36% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -62.16% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -10.65% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -20.50% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 7.16% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRJL.L и IESU.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRJL.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.50% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 21.74% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 24.54% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 29.08% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 29.16% | -7.77% |
Сравнение комиссий NRJL.L и IESU.L
NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRJL.L и IESU.L
Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.34% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
NRJL.L and IESU.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор