PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. NRJL.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.02%

Correlation

The correlation between NRJL.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов NRJL.L и CSH2.L

Секторы
NRJL.L
CSH2.L

Промышленность

46.9%
6.3%

Коммунальные услуги

31.6%
1.1%

Сырьевые материалы

10.9%
1.0%

Технологии

10.4%
35.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
13.9%

Финансовые услуги

0.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
13.9%

Здравоохранение

0.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Энергетика

0.0%
1.4%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

NRJL.L
46.9%
CSH2.L
6.3%

Коммунальные услуги

NRJL.L
31.6%
CSH2.L
1.1%

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.9%
CSH2.L
1.0%

Технологии

NRJL.L
10.4%
CSH2.L
35.9%

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
CSH2.L
13.9%

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
CSH2.L
10.4%

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

NRJL.L
0.0%
CSH2.L
1.4%

Недвижимость

NRJL.L

-

CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

NRJL.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
8.05

-5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
15.06

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

4.37

-1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

27.66

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

159.04

-73.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

8.05

-5.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

6.49

-5.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

4.62

-3.95

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и CSH2.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-0.37%

-50.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-0.16%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-0.29%

-40.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-0.29%

-50.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-0.00%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.03%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и CSH2.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

0.08%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

0.25%

+54.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

0.54%

+71.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

0.56%

+44.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

0.44%

+43.40%

Сравнение комиссий NRJL.L и CSH2.L

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и CSH2.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L is categorized as Energy Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор