PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с 500G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

500G.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.87%
1 год
29.10%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и 500G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.57%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%7.78%

Correlation

The correlation between NRJL.L and 500G.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between NRJL.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с JNJ500G.L с 500D.L500G.L с QQMG500G.L с SPY500G.L с IWB500G.L с ASML

Доходность на риск

NRJL.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.L500G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.76

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
3.61

+6.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

1.51

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

4.08

+19.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

15.27

+70.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.07

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и 500G.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и 500G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-25.52%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.12%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-21.12%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-21.12%

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.22%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-3.29%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.91%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и 500G.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

2.65%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

7.13%

+47.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

10.55%

+61.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

14.31%

+31.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

15.54%

+28.30%

Сравнение комиссий NRJL.L и 500G.L

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и 500G.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and 500G.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L is categorized as Energy Equities, while 500G.L is S&P 500. NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.15% for 500G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и 500G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор