Сравнение NRIX с XBI
NRIX (Nurix Therapeutics, Inc.) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 5 years, NRIX returned -12.99%/yr vs 0.41%/yr for XBI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NRIX и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIX показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.53%.
NRIX
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам NRIX и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. | -22.83% | 0.69% | 82.56% | -6.01% | -62.07% | -11.95% | 72.96% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.53% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 25.68% |
Correlation
The correlation between NRIX and XBI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between NRIX and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIX vs. XBI — Ранг доходности на риск
NRIX
XBI
Сравнение NRIX c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRIX | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 5.83 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 17.50 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRIX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.19 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NRIX и XBI
Максимальная просадка NRIX за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIX и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -63.89% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -9.72% | -27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -32.99% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.42% | -54.71% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -25.63% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.59% | -20.93% | -40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 3.23% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIX и XBI
Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что NRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 9.84% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 20.47% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.62% | 25.87% | +34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 32.23% | +40.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.92% | 32.01% | +47.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIX и XBI
NRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
NRIX and XBI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRIX has higher volatility (15.08%) compared to XBI (9.84%). In terms of maximum drawdown, NRIX dropped -91.53% vs XBI's -63.89%.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIX и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор