PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с NELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и NELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		-2.12%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.35% соответственно.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

NELIX

1 день
2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.87%
3 года*
16.20%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с SPYNELIX с VOO

Сравнение комиссий NRIIX и NELIX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXNELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.06

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.55

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.47

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.44

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа NELIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXNELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между NRIIX и NELIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и NELIX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности NELIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.89%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и NELIX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и NELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-28.72%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-8.92%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-19.30%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-28.72%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.12%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.75%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.03%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и NELIX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.57%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.17%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

7.61%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

13.67%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

12.71%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

13.73%

-3.52%