PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGY.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGY.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both Energy Equities funds. NRGY.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 51.18% vs 38.67% for EMAX.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности NRGY.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGY.TO показывает доходность 37.44%, что значительно выше, чем у EMAX.TO с доходностью 28.30%.

NRGY.TO

1 день
0.63%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
33.81%
С начала года
37.44%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
1.10%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
21.53%
С начала года
28.30%
1 год
38.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGY.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		37.44%14.36%-2.64%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.30%4.63%-4.45%

Correlation

The correlation between NRGY.TO and EMAX.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.76

The correlation between NRGY.TO and EMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGY.TO и EMAX.TO

Секторы
NRGY.TO
EMAX.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGY.TO
100.0%
EMAX.TO
100.0%

Сырьевые материалы

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Финансовые услуги

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Здравоохранение

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Технологии

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

NRGY.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

NRGY.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGY.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGY.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.95

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.57

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.14

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

7.99

+6.57

NRGY.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGY.TO на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGY.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGY.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGY.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-27.55%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.39%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-5.53%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-9.26%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.86%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGY.TO и EMAX.TO

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGY.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.62%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.64%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

19.97%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

22.35%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

22.35%

-2.49%

Сравнение комиссий NRGY.TO и EMAX.TO

NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGY.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.45%

ПозицияTTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.45%13.44%12.31%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.11%3.87%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NRGY.TO and EMAX.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор