PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

NRGU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и XTAP

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%14.88%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий NRGU и XTAP

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

NRGU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.79

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

9.90

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Корреляция

Корреляция между NRGU и XTAP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и XTAP

Ни NRGU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и XTAP

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-22.13%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-11.83%

-43.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

0.00%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-3.57%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

1.73%

+25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и XTAP

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

0.99%

+22.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

2.61%

+47.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

14.34%

+73.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

14.60%

+72.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

14.60%

+72.52%