PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, NRG returned 57.21%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRG торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.22%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between NRG and DFY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.12

The correlation between NRG and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

NRG:

$1.21

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

NRG vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.42

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.44

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.75

-0.41

NRG vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFY.TO равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и DFY.TO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-21.79%

-57.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-21.79%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-21.79%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-12.32%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-7.40%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

12.56%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и DFY.TO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.37%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

18.15%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

22.63%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

24.09%

+15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

24.09%

+15.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и DFY.TO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
1.92B
(NRG) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NRG значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NRG и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and DFY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор