PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRFYX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRFYX с PJEZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRFYX (Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, NRFYX returned 4.30%/yr vs 9.35%/yr for PJEZX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NRFYX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности NRFYX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRFYX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции NRFYX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.35% соответственно.

NRFYX

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.43%
1 год
14.05%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.92%
10 лет*
4.30%

PJEZX

1 день
0.22%
1 месяц
1.50%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.58%
1 год
22.18%
3 года*
15.76%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRFYX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		10.73%7.51%1.47%13.42%-25.75%28.33%-5.50%24.32%-4.52%3.78%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		18.81%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between NRFYX and PJEZX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between NRFYX and PJEZX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с NRFYX:
NRFYX с FRESXNRFYX с GAFYXNRFYX с NEFOXNRFYX с VRTPXNRFYX с CRARXNRFYX с CREMXNRFYX с GATEX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с GRIFXPJEZX с FIKMXPJEZX с ARIIXPJEZX с REACXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX

Доходность на риск

NRFYX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRFYX
Ранг доходности на риск NRFYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRFYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRFYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRFYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRFYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRFYX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRFYXPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.89

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.63

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

7.81

-2.59

NRFYX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRFYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRFYX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRFYX и PJEZX

Максимальная просадка NRFYX за все время составила -73.64%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRFYX и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRFYXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.64%

-43.43%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-7.32%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-19.19%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-34.60%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-43.43%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-8.08%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NRFYX и PJEZX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) составляет 4.45%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что NRFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRFYXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.24%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.40%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.03%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.93%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.18%

-2.77%

Сравнение комиссий NRFYX и PJEZX

NRFYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRFYX и PJEZX

Дивидендная доходность NRFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности PJEZX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		2.94%2.24%4.51%2.66%3.05%5.98%3.81%17.61%10.05%10.64%11.02%9.66%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.76%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

NRFYX and PJEZX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (5.24%) compared to NRFYX (4.45%). In terms of maximum drawdown, NRFYX dropped -73.64% vs PJEZX's -43.43%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRFYX и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор