Сравнение NQVRX с FIDFX
NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) and FIDFX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, NQVRX returned 13.39%/yr vs 13.66%/yr for FIDFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NQVRX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FIDFX.
Доходность
Сравнение доходности NQVRX и FIDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQVRX показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у FIDFX с доходностью 21.56%.
NQVRX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 13.72%
FIDFX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.56%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQVRX и FIDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 14.44% | 17.89% | 19.25% | 15.94% | -1.02% | 28.56% | -0.27% | 30.35% | -14.39% | 16.13% |
FIDFX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z | 21.56% | 13.16% | 14.66% | 22.69% | -10.52% | 34.11% | 1.15% | 23.72% | -18.82% | 13.56% |
Correlation
The correlation between NQVRX and FIDFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between NQVRX and FIDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQVRX vs. FIDFX — Ранг доходности на риск
NQVRX
FIDFX
Сравнение NQVRX c FIDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQVRX | FIDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.75 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 14.39 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQVRX и FIDFX
Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки FIDFX в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и FIDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQVRX | FIDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.80% | -44.98% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -10.31% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -23.70% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -23.70% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.27% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -6.85% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.68% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQVRX и FIDFX
Текущая волатильность для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQVRX | FIDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.42% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.61% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 16.74% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.25% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 21.63% | -2.59% |
Сравнение комиссий NQVRX и FIDFX
NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIDFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQVRX и FIDFX
Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FIDFX в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDFX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z | 6.50% | 8.32% | 10.60% | 1.30% | 13.40% | 1.43% | 2.11% | 2.03% | 15.16% | 9.15% | 0.00% | 0.00% |
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 1.63% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.42% | 1.23% | 3.40% | 1.34% | 0.00% | 1.99% | 1.02% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NQVRX and FIDFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIDFX has higher volatility (5.42%) compared to NQVRX (4.20%). In terms of maximum drawdown, NQVRX dropped -67.80% vs FIDFX's -44.98%.
NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQVRX и FIDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор