PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCRX с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQCRX с FASEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - NQCRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NQCRX returned 14.03%/yr vs 10.95%/yr for FASEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NQCRX charges 0.74%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности NQCRX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQCRX показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции NQCRX превзошли акции FASEX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.95% соответственно.

NQCRX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.47%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.92%
1 год
37.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.03%

FASEX

1 день
0.39%
1 месяц
1.79%
С начала года
17.87%
6 месяцев
17.51%
1 год
31.78%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQCRX и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		15.56%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.87%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Correlation

The correlation between NQCRX and FASEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.93

The correlation between NQCRX and FASEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Value Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT

Доходность на риск

NQCRX vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCRX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCRXFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.29

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.24

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

4.27

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.46

15.56

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCRX vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASEX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCRXFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.29

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NQCRX и FASEX

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQCRXFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-55.57%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.37%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-22.26%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-22.26%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-44.56%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-8.93%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCRX и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) составляет 3.78%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQCRXFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.21%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.21%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.73%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.07%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.21%

-1.28%

Сравнение комиссий NQCRX и FASEX

NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCRX и FASEX

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FASEX в 12.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.45%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.32%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%

Часто задаваемые вопросы

NQCRX and FASEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASEX has higher volatility (4.21%) compared to NQCRX (3.78%). In terms of maximum drawdown, NQCRX dropped -57.85% vs FASEX's -55.57%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQCRX и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор