PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQCFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northquest Capital Fund (NQCFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

NQCFX управляется Northquest Capital Fund Inc. Фонд был запущен 15 янв. 2002 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NQCFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northquest Capital Fund (NQCFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQCFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCFX
Northquest Capital Fund		-1.16%10.85%7.08%27.28%-26.10%32.62%19.65%35.76%-2.05%14.23%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NQCFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 9.49% против 16.72% соответственно.

NQCFX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.19%
1 год
10.72%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.15%
10 лет*
9.49%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northquest Capital Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с NQCFX:
NQCFX с XLKNQCFX с SPYNQCFX с IRLNXNQCFX с FSPGXNQCFX с ACIHXNQCFX с ADXNQCFX с AMRGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий NQCFX и EFCNX

NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

NQCFX
Northquest Capital Fund
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

NQCFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCFX
Ранг доходности на риск NQCFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.43

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.41

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.84

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.10

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.43

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Корреляция

Корреляция между NQCFX и EFCNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCFX и EFCNX

Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCFX
Northquest Capital Fund		1.55%1.53%0.00%0.97%1.13%6.41%11.55%3.07%6.04%0.00%0.00%3.42%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NQCFX и EFCNX

Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQCFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-38.34%

-59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.32%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.46%

-38.34%

-59.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.46%

-38.34%

-59.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

0.00%

-96.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-8.74%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

7.45%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCFX и EFCNX

Northquest Capital Fund (NQCFX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NQCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQCFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

0.00%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

5.20%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

22.14%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,578.46%

23.15%

+1,555.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,116.21%

22.85%

+1,093.36%