Сравнение NPV с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.12% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -11.23% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
NPV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.40%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и DFABX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
NPV vs. DFABX — Ранг доходности на риск
NPV
DFABX
Сравнение NPV c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 3.90 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 7.13 | -6.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 3.50 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.84 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 26.76 | -26.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 3.90 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.44 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между NPV и DFABX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и DFABX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и DFABX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -2.46% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -0.50% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -0.06% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -0.25% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.09% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и DFABX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.18% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 0.40% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 0.71% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 0.97% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 0.97% | +12.22% |