PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPHIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPHIX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPHIX (American Century High Income Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - NPHIX is a High Yield Bonds fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, NPHIX returned 5.49%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NPHIX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности NPHIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPHIX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции NPHIX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 6.86% соответственно.

NPHIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.70%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.53%
10 лет*
5.49%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPHIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPHIX
American Century High Income Fund		1.55%8.86%6.92%12.05%-12.59%6.12%8.03%12.70%-1.98%7.02%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between NPHIX and BULIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.27

The correlation between NPHIX and BULIX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High Income Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с NPHIX:
NPHIX с VGTNPHIX с RPHIXNPHIX с RSIIXNPHIX с TWHIXNPHIX с TWCUXNPHIX с BIGRXNPHIX с XILSX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

NPHIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPHIX
Ранг доходности на риск NPHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPHIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPHIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPHIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPHIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPHIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPHIXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.81

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.17

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.15

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.26

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

3.11

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPHIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPHIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPHIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPHIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.81

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.38

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.45

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NPHIX и BULIX

Максимальная просадка NPHIX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPHIX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPHIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-55.21%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-8.93%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-16.54%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-24.56%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-33.86%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.38%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-10.03%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.61%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NPHIX и BULIX

Текущая волатильность для American Century High Income Fund (NPHIX) составляет 1.11%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что NPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPHIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.15%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

11.14%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

13.85%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

16.71%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

18.05%

-12.40%

Сравнение комиссий NPHIX и BULIX

NPHIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPHIX и BULIX

Дивидендная доходность NPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
NPHIX
American Century High Income Fund		6.75%6.69%6.07%4.81%4.95%5.77%5.35%5.54%6.24%5.87%5.72%7.44%

Часто задаваемые вопросы

NPHIX and BULIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.15%) compared to NPHIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NPHIX dropped -21.67% vs BULIX's -55.21%.

NPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPHIX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор