PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPHIX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPHIX с BCHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPHIX (American Century High Income Fund) and BCHYX (American Century California High Yield Municipal Fund) are both mutual funds - NPHIX is a High Yield Bonds fund managed by American Century, while BCHYX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, NPHIX returned 5.46%/yr vs 2.43%/yr for BCHYX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NPHIX charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for BCHYX.

Доходность

Сравнение доходности NPHIX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPHIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции NPHIX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 5.46% против 2.43% соответственно.

NPHIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.20%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.46%

BCHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.66%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPHIX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPHIX
American Century High Income Fund		1.32%8.86%6.92%12.05%-12.59%6.12%8.03%12.70%-1.98%7.02%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		2.00%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Correlation

The correlation between NPHIX and BCHYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.23

Over the past year, NPHIX and BCHYX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High Income Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с NPHIX:
NPHIX с VGTNPHIX с RPHIXNPHIX с RSIIXNPHIX с TWHIXNPHIX с TWCUXNPHIX с BIGRXNPHIX с XILSX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Доходность на риск

NPHIX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPHIX
Ранг доходности на риск NPHIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPHIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPHIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPHIX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund (NPHIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPHIXBCHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.42

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.98

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.71

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

9.38

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPHIX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPHIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPHIX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPHIXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.20

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NPHIX и BCHYX

Максимальная просадка NPHIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPHIX и BCHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPHIXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-18.35%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.97%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-7.69%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.35%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-18.35%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.10%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.38%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.86%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NPHIX и BCHYX

Текущая волатильность для American Century High Income Fund (NPHIX) составляет 1.11%, в то время как у American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что NPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPHIXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.21%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.36%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.33%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

4.87%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

4.81%

+0.84%

Сравнение комиссий NPHIX и BCHYX

NPHIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPHIX и BCHYX

Дивидендная доходность NPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности BCHYX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.96%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%
NPHIX
American Century High Income Fund		6.76%6.69%6.07%4.81%4.95%5.77%5.35%5.54%6.24%5.87%5.72%7.44%

Часто задаваемые вопросы

NPHIX and BCHYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHYX has higher volatility (1.21%) compared to NPHIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NPHIX dropped -21.67% vs BCHYX's -18.35%.

BCHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPHIX и BCHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор