Сравнение NOWL с XTJL
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs 13.86% for XTJL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 7.36% |
Correlation
The correlation between NOWL and XTJL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. XTJL — Ранг доходности на риск
NOWL
XTJL
Сравнение NOWL c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.72 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 15.38 | -16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и XTJL
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -23.24% | -63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -5.12% | -81.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -0.42% | -82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -3.95% | -47.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 0.90% | +57.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и XTJL
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что NOWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 1.39% | +32.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 5.73% | +92.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 7.40% | +97.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 15.10% | +89.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 15.05% | +89.45% |
Сравнение комиссий NOWL и XTJL
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и XTJL
Ни NOWL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and XTJL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOWL has higher volatility (34.13%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -81.35% for NOWL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор