PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с XYL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 10.25%/yr for XYL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как XYL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYL были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 17.36% против 10.25% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-42.10%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

XYL

1 день
1.05%
1 месяц
2.70%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-17.86%
1 год
-12.09%
3 года*
-1.21%
5 лет*
0.81%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
XYL
Xylem Inc.		-17.26%4.86%9.39%1.89%-0.77%27.65%19.64%22.38%3.89%22.48%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and XYL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Xylem Inc.

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.50

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.56

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.40

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.87

-0.28

NOVO-B.CO vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и XYL

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки XYL в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-39.86%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-30.03%

-24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-30.15%

-46.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-39.86%

-36.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-39.86%

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-27.15%

-43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.73%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

13.93%

+23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и XYL

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.60%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

19.24%

+20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

24.45%

+29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

25.76%

+32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

27.33%

+17.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и XYL

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, XYL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and XYL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор