PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NOVO-B.CO in Biotechnology, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 10.17%/yr for JNJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 17.36% против 10.17% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

JNJ

1 день
1.17%
1 месяц
5.91%
С начала года
19.58%
6 месяцев
16.90%
1 год
57.30%
3 года*
15.25%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
JNJ
Johnson & Johnson		19.58%30.20%1.52%-11.10%12.59%19.61%1.29%18.94%-0.44%9.24%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and JNJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between NOVO-B.CO and JNJ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.38

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
4.81

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.02

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

15.94

-17.09

NOVO-B.CO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и JNJ

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-27.19%

-49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-11.65%

-42.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-18.03%

-58.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-20.67%

-56.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-25.55%

-51.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-1.45%

-68.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-7.00%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

3.66%

+33.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и JNJ

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.79%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

12.87%

+26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

17.29%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

17.66%

+40.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

19.38%

+25.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и JNJ

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, JNJ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and JNJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор