Сравнение NOVO-B.CO с ^NDX
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 20.63%/yr for ^NDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 17.36% против 20.63% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.26% | 6.09% | 33.18% | 49.57% | -28.78% | 35.91% | 34.88% | 41.19% | 3.86% | 15.47% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and ^NDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
^NDX
Сравнение NOVO-B.CO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.23 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.99 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и ^NDX
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -46.51% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -11.11% | -43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -27.22% | -49.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -31.49% | -45.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -31.49% | -45.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -2.81% | -67.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.99% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 3.59% | +33.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и ^NDX
Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 6.70% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 12.96% | +26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 17.15% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 22.39% | +36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 22.88% | +22.20% |
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and ^NDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор