PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с NOIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с NOIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and NOIGX (Northern International Equity Fund) are both mutual funds - NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NOIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.56%/yr vs 9.37%/yr for NOIGX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.51%/yr for NOIGX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у NOIGX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции NOIGX по среднегодовой доходности: 15.56% против 9.37% соответственно.

NOSIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.94%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.18%
10 лет*
15.56%

NOIGX

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.36%
6 месяцев
13.00%
1 год
28.35%
3 года*
20.36%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и NOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		11.68%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NOIGX
Northern International Equity Fund		10.36%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%

Correlation

The correlation between NOSIX and NOIGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1996 г.

0.65

The correlation between NOSIX and NOIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Northern International Equity Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX
Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOINXNOIGX с NOIEXNOIGX с NSGRXNOIGX с FHLFXNOIGX с NSRIXNOIGX с ANDIX

Доходность на риск

NOSIX vs. NOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXNOIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.89

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.64

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.81

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

10.96

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. NOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа NOIGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXNOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.89

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NOIGX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXNOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-57.92%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.02%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-12.93%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-27.48%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-40.06%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-13.77%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.54%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NOIGX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 2.82%, в то время как у Northern International Equity Fund (NOIGX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXNOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.64%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.44%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.90%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.62%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.53%

+1.68%

Сравнение комиссий NOSIX и NOIGX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOIGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NOIGX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности NOIGX в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.71%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.64%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Часто задаваемые вопросы

NOSIX and NOIGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIGX has higher volatility (4.64%) compared to NOSIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs NOIGX's -57.92%.

NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и NOIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор