PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOMIX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOMIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Tarkio Fund (TARKX).

NOMIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NOMIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOMIX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		2.50%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%-11.31%16.06%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, NOMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции NOMIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.42% соответственно.

NOMIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
16.62%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.32%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Mid Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с MDYNOMIX с NOSIXNOMIX с MISIXNOMIX с NSRIXNOMIX с NOSGXNOMIX с NOINXNOMIX с BIGTX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий NOMIX и TARKX

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NOMIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOMIXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.55

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.82

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.30

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOMIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOMIXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.55

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.04

+0.39

Корреляция

Корреляция между NOMIX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMIX и TARKX

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.76%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NOMIX и TARKX

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOMIXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-95.09%

+39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-17.33%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-95.09%

+67.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-95.09%

+53.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-91.33%

+85.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-17.02%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.25%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMIX и TARKX

Текущая волатильность для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) составляет 6.53%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOMIXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

11.90%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

21.91%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

32.25%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

600.49%

-579.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

424.90%

-403.12%