PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOLVX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOLCXNOLVX с NOSGXNOLVX с NTAUXNOLVX с AUXFXNOLVX с NSRIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий NOLVX и VIHAX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

NOLVX
Northern Large Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NOLVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.32

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.96

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.01

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

12.38

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.32

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между NOLVX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и VIHAX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и VIHAX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-38.80%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.66%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-23.92%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-38.80%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.64%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.09%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.59%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и VIHAX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.16%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.08%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.29%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

13.69%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.92%

+2.07%