PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции NOLVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.24% соответственно.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с NOLCXNOLVX с NTAUXNOLVX с TOWFXNOLVX с ACTIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий NOLVX и NEIMX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.65

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.49

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

12.55

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между NOLVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и NEIMX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и NEIMX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-92.94%

+34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.78%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-92.94%

+73.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-92.94%

+53.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-90.08%

+85.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.92%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.14%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и NEIMX

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.96% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.05%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.52%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

15.65%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

576.30%

-560.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

407.62%

-389.63%