PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.57% против 8.31% соответственно.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий NOLCX и SGOIX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.80

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.59

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.79

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между NOLCX и SGOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и SGOIX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и SGOIX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-35.54%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.35%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-21.39%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-24.79%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-8.91%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-4.57%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и SGOIX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.40%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.85%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

13.64%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

11.77%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

11.37%

+7.88%