Сравнение NOLCX с NUESX
NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) and NUESX (Northern U.S. Quality ESG Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 5 years, NOLCX returned 14.97%/yr vs 11.73%/yr for NUESX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NOLCX charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for NUESX.
Доходность
Сравнение доходности NOLCX и NUESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOLCX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у NUESX с доходностью 8.59%.
NOLCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.02%
NUESX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOLCX и NUESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 10.47% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.43% |
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | 8.59% | 15.33% | 20.67% | 25.22% | -18.85% | 31.26% | 20.20% | 31.40% | -4.71% |
Correlation
The correlation between NOLCX and NUESX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between NOLCX and NUESX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOLCX vs. NUESX — Ранг доходности на риск
NOLCX
NUESX
Сравнение NOLCX c NUESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLCX | NUESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.66 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 11.87 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLCX | NUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NOLCX и NUESX
Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки NUESX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NUESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOLCX | NUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -33.33% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.41% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -19.41% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -24.96% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.34% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -5.22% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.09% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLCX и NUESX
Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 2.55%, в то время как у Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOLCX | NUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.73% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.36% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.46% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.43% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.64% | -0.39% |
Сравнение комиссий NOLCX и NUESX
NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUESX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLCX и NUESX
Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности NUESX в 11.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 7.77% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | 11.72% | 12.68% | 1.50% | 1.54% | 3.71% | 5.97% | 1.60% | 1.62% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NOLCX and NUESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NUESX has higher volatility (2.73%) compared to NOLCX (2.55%). In terms of maximum drawdown, NOLCX dropped -56.64% vs NUESX's -33.33%.
NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOLCX и NUESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор