PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NUESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с NUESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и NUESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.43%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у NUESX с доходностью -5.00%.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern U.S. Quality ESG Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOINXNUESX с NSRIXNUESX с GQEIXNUESX с FEQHX

Сравнение комиссий NOLCX и NUESX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUESX в 0.39%.

NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. NUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNUESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.80

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.31

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

4.33

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NUESX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между NOLCX и NUESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NUESX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности NUESX в 13.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NUESX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки NUESX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NUESX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXNUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-33.33%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.43%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-24.96%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.72%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.31%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NUESX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXNUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.42%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.90%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.89%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.45%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.78%

-0.53%