PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOLCX с NOIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - NOLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOLCX returned 15.05%/yr vs 13.92%/yr for NOIEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NOLCX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции NOIEX по среднегодовой доходности: 15.05% против 13.92% соответственно.

NOLCX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
29.79%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.05%

NOIEX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.63%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOLCX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		10.03%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		11.81%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Correlation

The correlation between NOLCX and NOIEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between NOLCX and NOIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VYMNOLCX с VTINOLCX с VONE
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

NOLCX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.57

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.61

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

16.44

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NOIEX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOLCXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-45.66%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.39%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-18.06%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-21.89%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-35.31%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.88%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.99%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NOIEX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 2.61%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOLCXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.75%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.82%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.36%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.96%

+1.30%

Сравнение комиссий NOLCX и NOIEX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NOIEX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности NOIEX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.21%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.80%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NOLCX and NOIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOIEX has higher volatility (2.83%) compared to NOLCX (2.61%). In terms of maximum drawdown, NOLCX dropped -56.64% vs NOIEX's -45.66%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOLCX и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор