Сравнение NOLCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NOLCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOLCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | -6.06% | 21.83% | 26.04% | 24.32% | -15.59% | 32.90% | 11.96% | 25.64% | -6.28% | 20.32% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NOLCX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOLCX имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
NOLCX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.27%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOLCX и FSKAX
NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
NOLCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
NOLCX
FSKAX
Сравнение NOLCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.20 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NOLCX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLCX и FSKAX
Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLCX Northern Large Cap Core Fund | 9.13% | 8.57% | 9.09% | 8.96% | 5.02% | 14.82% | 1.35% | 3.93% | 2.49% | 2.63% | 1.78% | 1.87% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NOLCX и FSKAX
Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOLCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -35.01% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.42% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -25.39% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -35.01% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -6.20% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -4.05% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLCX и FSKAX
Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOLCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.52% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.85% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 18.69% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.42% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.44% | +0.80% |