PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIGX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIGX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции NOIGX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.91% против 8.08% соответственно.

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий NOIGX и TIVFX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
NOIGX
Northern International Equity Fund

Доходность на риск

NOIGX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

3.12

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.55

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

4.44

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

17.93

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.12

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между NOIGX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и TIVFX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и TIVFX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIGXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-54.21%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-13.21%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-36.31%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-41.51%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-10.23%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-13.45%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.27%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и TIVFX

Текущая волатильность для Northern International Equity Fund (NOIGX) составляет 6.88%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIGXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.93%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

14.06%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.68%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

18.21%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.40%

-0.89%